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[原創] 外匯天眼:絕佳原油日內交易策略

外匯天眼:絕佳原油日內交易策略

這是日內價格中線策略的第三篇,也是這個系列的收官之作。
  第一篇我們單純應用價格中線原理複盤了標普的歷史數據,獲得了良好的效果。第一篇:解密一套通過17年數據回測的簡單策略
  第二篇我們通過引入VIX指數進一步優化了交易標普期貨的交易曲線。第二篇:絕佳的日內交易策略,你學會了嗎?
  這篇我們應用日內價格中線策略來複盤原油期貨。原油因其高波動性,高交易量同樣備受全球交易者所喜好。
  注:本文我們僅回測做多原油期貨的歷史數據。
  做多原油規則如下:
  1:等待原油市場開盤後兩小時。
  2:計算每日K線價格的中線。
  3:當單根M5週期K線蠟燭最低價高於中線,進場做多。
  退場原則如下:
  1:當單根M5週期蠟燭最高價低於中線,強制退場。
  2:每日原油市場收市前必須全部平倉。
  規則簡單易懂。我們回測的數據結果如下:
         回測數據跨度13年,總交易2433筆,平均每筆盈利65美元,總計盈利158520美元,最大回撤-10140美元。
  似乎回撤有點大,有沒有進一步優化空間呢?
  交易標普我們引入了股票市場的恐慌指數VIX,同樣的,交易原油我們引入針對石油的恐慌指數OVX。
  OVX指數上升,原油市場下跌,OVX指數下降,原油市場上漲。
  經過複盤優化,我們將OVX下降2% 新增為入場過濾條件。
  使用OVX指數過濾信號,我們優化後的數據如下:
 

數據總結:
  通過對比我們可以發現,回撤大幅改善,最大回撤減小到-2240美元。同時,平均每筆盈利增加到126美元,利潤因數大幅增大到2.01,總交易筆數也減少到僅僅234筆。

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