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[原創] 外匯天眼:交易分享|不得不看的關於指標常見誤區

外匯天眼:交易分享|不得不看的關於指標常見誤區

交易分享|多指標疊加共振是無效的麼?不得不看的關於指標常見誤區
  交易員最常見的MACD,均線,BOLL,趨勢線等指標,今天小編來做一個階段性的總結。
  這裏先以MACD的經典趨勢用法,金叉死叉為例做講解。
  要比較這幾個指標之前,首先要對他們的使用方法,參數有明確的定義。
  這裏傑明均線,MACD,BOLL,趨勢線這幾種技術的趨勢策略做如下定義:
  均線:採用EMA20和EMA5兩組參數,金叉做多,死叉做空。
  MACD:採用12 26 9默認參數組,金叉做多,死叉做空。
  BOLL:採用20 2默認參數組,中軌下方做空,中軌上方做多。
  趨勢線:連接階段高低點形成趨勢線。跌破趨勢線做空,上破趨勢線做多。
  以一段經典的歐美趨勢反轉行情為例,我們來複盤對比各個策略的進出場點如何。
均線策略:


MACD策略:



BOLL策略:



趨勢線策略:



  從上面的結果來看,除了MACD外,四種策略的進出場點位相差不大,盈利也相當。MACD則進出場點更早,中間回調處也做過一次離場。
  為什麼MACD金叉死叉會與眾不同呢?這裏要復習回之前講過的MACD指標定義了。
  MACD有兩條線,快線和慢線。快線對應的是12週期的指數移動平均EMA12和26週期的指數移動平均EMA26的差值。慢線則是快線的9週期移動平均。
  沒看懂?沒關係,只要記住MACD的快慢線金叉死叉策略表現更靈敏就好了。
  傑明之前也說過,指標“靈敏”“遲鈍”並非好壞之分。
  靈敏的指標進場點位更早,但假信號會更多。在大趨勢行情中會不斷出局拿不住大盈利。小波段行情中則能夠利用他的靈敏性賺取波段收益。
  遲鈍的指標進場點位更晚,信號更少。在大趨勢行情中能夠吃完主要的趨勢收益,但在小波段或震盪行情中則因為滯後性強導致不斷虧損。
  圖中的行情是歐元美元3月份的行情,全世界經歷了波動率最大的一個月,屬於大趨勢行情,較“遲鈍”的指標反而吃到了更完整的行情。
  如果是常規的波段行情,遲鈍的指標就吃虧了。判斷當前市場類型,可以看ATR指標作判斷。
  靈敏還是遲鈍,除了指標計算原理有關,MACD會比BOLL靈敏,另一方面,也和參數的選取有關。
  如果選擇長週期參數,如均線選取EMA30和EMA60,那麼也會比EMA20和EMA5遲鈍。
  多指標疊加共振就一定好麼
  從這裏的複盤驗證,我們發現其實多種指標的進出場點位是相當的。
  為什麼會出現這種情況呢?這要從指標的公式原理講起。
  MACD是12和26週期的兩條EMA均線差值計算得出,BOLL中軌是20日線。
  他們都有“均線”的影子在裏面。
  至於趨勢線,傑明之前也講到線上性行情裏,均線會攤平成一條直線,與趨勢線相當。
  很多同學覺得用多個指標信號疊加共振,會提高勝率。在這裏傑明要給大家潑一盤冷水了:多指標疊加時,還要考慮指標之間的相關性。
  MACD,BOLL,兩者的指標公式裏都有均線的“影子”,本質上也可以看作是均線的變異版本。
  或者說,上面的幾種交易策略,他們實際上判斷的邏輯是一致的:當價格遠離均線時,可以判斷趨勢行情來臨。
  正如我們上文的行情舉例中,當大趨勢行情來臨之時,用任何指標的進出場點位是幾乎相當的。
  MACD,BOLL,均線之間彼此都有“均線”的內核。用相同內核的指標做疊加,並不會提高成功率,這樣的指標共振是無效的。
  什麼才是真正有效的信號疊加共振呢?選擇非相同原來的指標或技術形態作判斷就可以了:如MACD的頂背離+均線出現死叉,關鍵價格水準位支撐+金叉。這樣才是正確的指標疊加共振思路。
  總結
  1,大趨勢行情中趨勢型指標的進出場點位不會區別很大。
  2,MACD金叉死叉會比均線金叉死叉更靈敏
  3,指標類型不同,指標參數不同,會讓指標靈敏遲鈍程度不同。
  4,靈敏與遲鈍並非好壞之分,各有優劣,關鍵要看行情波動率。
  5,用相同原理的指標做指標疊加共振是沒有效果的。

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