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[原創] 外匯天眼:避免爆倉,這個外匯交易頭寸管理技巧最好用!

外匯天眼:避免爆倉,這個外匯交易頭寸管理技巧最好用!

摘要:幾乎人人都可以用1%-2%的風險管理方法。長線交易者可以用固定金額的倉位規模。而有經驗的交易者在瞭解自己的策略、能夠對比出最大回撤的情況下,可以利用最大回撤優化方法來降低虧損,增加盈利。


  做外匯交易時,倉位規模非常重要。倉位太大,一場大 波動就可能讓帳戶一無所有(爆倉),倉位太小則沒有什麼盈利。
  下麵讓我們來看看三種設置倉位規模的方法。根據自己的習慣選擇一種,然後堅持吧。
  1%或2%風險方法
  這是最常見的方法。選擇你願意在每筆交易中投入的資金比例,如果是新手,可以是0.5%;有良好的交易記錄,則可以選擇1%;如果能持續盈利,則可以1.5%-2%。我們也把這叫做帳戶風險
  對於單筆交易,我們需要計算冒了多少點的風險。我們把這叫做交易風險。市場不斷變化,交易風險可能有變化,但是帳戶風險不變。
  只要知道帳戶風險和交易風險,我們就能算出倉位規模:
  倉位規模(手數)=帳戶風險/(交易風險x點數價值)
  假設你有8000美金,在1.1250買入EURUSD,在1.1230設置止損,交易風險為帳戶資金的1%,那麼:
  · 你的帳戶風險是80美金(8,000美金x1%)
  · 你的交易風險是20點(1.1250-1.1230)
  一個微型手的點價值是0.1美金,那麼套入上面的公式:
  80美金/(20×0.1)= 40微型手(或4迷你手)
  如果你的杠杆是5:1,那麼8000美金的帳戶可以設置40,000美金的倉位。
  用這個方法可以很好的計算出自己的倉位規模,也是我們比較推薦的,幾乎人人可用。



  下麵兩種方式則更適合某種類型的交易者。
  固定金額的倉位規模
  這種方式更適合長線交易者,或者只選擇少量交易、但持倉時間較長且止損較大的交易者。杠杆比例也可以不用。
  假設你是個長期持有的外匯交易者,希望把資金分配到4到5筆交易中。你共有100,000美金,5筆交易平均每筆分配20,000美金。
  假設你設定自己每筆交易的資金風險不超過5%,也就是最大承受風險是1000美金。即使這樣,1000美金的風險對於總賬戶的比例也不過是1%。
  · 調整交易和杠杆比例
  如果不同的交易有不同的風險,你也可以自行調整。如果你希望有5個倉位不變,那麼調整每筆的交易風險就可以。
  決定每筆交易要分配多少資金後,你可以再看自己要不要動用杠杆比例。5個倉位每筆投入20,000美金,如果其中一個倉位你只想冒500美金的風險,就可以調整每筆交易的資金為40,000美金,這時候你的杠杆比例是2:1,如果每筆交易換成投入60,000美金,那麼杠杆比例是3:1。每一次的比例變化,也影響到風險和潛在的盈利。
  這種倉位設置可以幫助控制風險,給予長線交易者更多空間。這時候用不用杠杆比例都可以自行決定。



  最大回撤優化倉位管理
  最大回撤優化的方法可以用於自動化策略,或者適用已經有多年交易歷史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾經損失的最多點數。
  假設你一直交易EURUSD策略,最艱難的時候是虧損300點。那麼這300點就是你的最大回撤。
  然後,將這個數字增加50%或100%。300點的最大回撤就是450點或600點。然後,你根據自己的帳戶資金和這個最大回撤來決定每筆交易要採用怎樣的倉位管理。
  · 帳戶資金和你願意承受虧損的最大金額
  設置最大回撤可以由你自己決定,回撤越小,則倉位越小,回報也越少。要計算倉位規模,就要取你能夠承受的最大虧。
  假設GBPJPY交易最大損失是650點,我設置1000點作為最大回撤。現在帳戶有20,000美金,我不想風險超過帳戶的35%,也就是7000美金。假設美元帳戶一個點價值是0.092美金每微型手,那麼7000美金/(1000點x 0.092美金)=76微型手。
  76微型手就是價值76,000的貨幣。對一個20,000美元的帳戶相當於3.8倍杠杆。即使帳戶價值變化了,依然可以用這個杠杆值來估算倉位規模。
  · 將這個方法應用到多個不相關的倉位
  如果你同時交易多個不相關的貨幣對或者策略,那麼可以同時將這種方法用於這些交易中。如果是相關的交易,那麼可能互相之間會抹平盈利甚至清空帳戶(假設最大回撤的情景同時發生)。
  我們在交易實踐中,多數時候同時應用到5種不相關的倉位。你也一定要確保這些貨幣對或策略都是不相關的,也要留意不要同時交易全部都是低風險或者高風險的貨幣對,因為平時它們看起來不相關,但是在某些情況下這些貨幣對可能往同一個方向變化,導致你的帳戶迅速陷入虧損。
  所以這種方法更適合有經驗的交易者,他們非常瞭解自己的策略,也有較長的交易歷史,可以用來計算策略的最大回撤。



  總結
  幾乎人人都可以用1%-2%的風險管理方法。長線交易者可以用固定金額的倉位規模。而有經驗的交易者在瞭解自己的策略、能夠對比出最大回撤的情況下,可以利用最大回撤優化方法來降低虧損,增加盈利。
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