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[原創] "解密一套通過17年數據回測的交易策略! "

"解密一套通過17年數據回測的交易策略! "

摘要:一個老生常談的格言總是告訴我們要順勢而為,趨勢是朋友!當然我們也曾被市場上林林總總、能夠抓頂摸底的神奇指標所洗腦,而後又失望,真相往往隱藏在謊言之中。
  一個老生常談的格言總是告訴我們要順勢而為,趨勢是朋友!
  當然我們也曾被市場上林林總總、能夠抓頂摸底的神奇指標所洗腦,而後又失望,真相往往隱藏在謊言之中。
  今天這篇文章中我所要闡述並分享的日內趨勢交易系統簡單到顛覆你的認知。奧卡姆剃刀原理告訴我們“如無必要,勿增實體”,簡單的系統往往具有持久的有效性!
  日內K線價格中線原理:
  我們以迷你標普500股指期貨為例,如果當日標普K線最高價2350,最低價2300,那中線價格就是2325(如果價格在2325以上,我們只做多,如果價格在2325以下,我們只做空)。
  一、我們的日內中線價格交易系統做多規則如下:
  1:等待開盤後兩小時,計算此區間的中線
  2:如果M5週期K線收盤穿越並高於中線,我們做多
  3:無論盈虧,當日市場收市前關閉訂單
  此系統複盤歷史數據17年,做多交易3654筆,數據足夠大。只做多的交易曲線如下:
  二:我們的日內中線價格交易系統做空規則如下:
  1:等待開盤後兩小時,計算此區間的中線
  2:如果M5週期K線收盤穿越並低於中線,我們做空
  3:無論盈虧,當日市場收市前關閉訂單



 此系統複盤歷史數據17年,做空交易3457筆,數據足夠大。只做空的交易曲線如下:



  三:強制出場原則:
  1:如果做空,當M5週期K線最低價高於中線,平倉。
  2:如果做多,當M5週期K線最高價低於中線,平倉。




      如果我們完全依據中線價格模型系統來交易呢?混合做多做空交易數據。交易曲線如下:




    基於我們的樣本數據時間跨度非常大,達17年之久,交易筆數超過7000筆,可以排除隨機性,主觀性交易因素。
  此系統是否真實有效?歡迎大家一起回測驗證!

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