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[原創] 一文教你解決趨勢交易獲利平倉的難題!

一文教你解決趨勢交易獲利平倉的難題!

摘要:市場行情背後的邏輯是會變,因為降息產生牛市,未必會因為 增息出現熊市,牛市的初級中級階段也未必都是同一基本面因素在推動。
  市場行情背後的邏輯是會變,因為降息產生牛市,未必會因為 增息出現熊市,牛市的初級中級階段也未必都是同一基本面因素在推動。
  我們講交易系統整體要貫穿同一個邏輯,但是在趨勢交易獲利平倉的時候不能。
  為什麼不能,因為在獲利平倉的時候,市場趨勢反轉未必是和當初上漲具備同樣的原因,既然背後驅動的原因不同,怎麼可以用當初開倉的邏輯來平倉呢?
  拿技術面來講,因為幾日突破而做多,是否也可以因為幾日跌破而平倉呢?如果真要這樣操作,基本大部分利潤回吐。究其而言,平倉時候的環境和開倉時候的環境完全不一樣,僅僅從盤面上看,都是幾日線被跌破,但是兩者處境是完全不同的。
  試想一下,1000點附近的日線突破,和5000點附近的日線突破,兩者能是同一回事情嗎?


  柯蒂斯費思在他的海龜交易法則第二章中寫到:
  儘管一個市場究竟處於哪一種狀態有時候並不難判斷,但無論是趨勢的強度還是波動性的程度都會變化。
  這意味著,市場經常會同時呈現出兩種不同的狀態特徵。
  比如,一個市場一開始可能是平靜之中帶有趨勢,但隨著趨勢的進展,波動性逐漸增強,價格的運動從平靜的趨勢轉變成了波動的趨勢。
  很顯然交易系統的邏輯在輪到獲利平倉的時候,很可能被動被打破。運氣好,可能市場的前後狀態一致,運氣不好大變樣,基本八成利潤回吐。
  既然沒有辦法按照既定的邏輯來平倉,那麼如何處理這類情況?
  我給的辦法就是,有依據的憑感覺,不完全靠感覺,但也不全依賴邏輯。
  首先一點,無論市場以何種方式上漲或下跌,趨勢在結束前必定處於某一種狀態。
  不管是用波浪理論,還是海龜對市場狀態的四種劃分,還是道氏理論的趨勢線,必定可以解釋市場當前狀態的一部分。
  拿波浪理論為例,上升共五浪,那麼當我清晰的看到第五浪走出時,我就要開始為我的獲利頭寸準備平倉了,並且不會再加倉,因為之後就是反轉的下跌三浪。
  看到第五浪這叫有依據,但是具體是什麼時候,是今天還是下個星期這我就不知道了,但是第五浪的幅度不應該少於第一浪,差不多和第一浪的幅度相當,所以這剩下的就是憑感覺。
  憑感覺裏,小到哪天,還可以看看蠟燭圖,是不是有孤島形態,是不是在頂部有大量的十字線,那麼差不多估摸著哪根就可以出去了。



  其他理論一概同理,所以我的理念就是,要看到你繁華盛世,還要看到你一鼓作氣,再而衰,三而竭。
  從整體到局部,日線到小時線,我都要見證這麼一個由盛轉衰的情況,我才能說沒有錯過利潤最豐厚的那一段,而不在趨勢徹底反轉見證之前就平倉,我才能說利潤確實大把的獲得了。
  宏觀上要看到最主要的趨勢已經走出,微觀上要看到反轉形態逐漸出現,這種青黃不接的市場狀態是作為趨勢交易者來說最好的出場點位。
  理查德.丹尼斯在04年芝加哥與阿特.柯林斯的一次談話中說到:
  現在比過去難10倍,應該如此。市場的工作就是讓系統交易者完蛋,有些人可以賺錢,但不會長久。
  和15年或20年前比,市場的變化太劇烈了,系統跟蹤者在外匯市場中看見了信號,他們以為這和大豆的信號一樣,但其實完全不同。趨勢的結構在變,事實上,如果你在管理某種基金,90%是利率和外匯,10年或15年前的數據都沒有用,因為他們不同了。20年前有用的東西,現在十分之九也都沒用了。
  交易市場的演化和迭代符合量子世界的基本原理,遍曆性會摧毀任何“系統化”的交易系統,盈利的源泉在於系統的“非對稱性”,“憑感覺”也是打破系統化的一種方式。

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