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[分享] 【臺股期貨指數 投資新寵】

【臺股期貨指數 投資新寵】

臺灣證券交易所發行量加權股價指數(加權指數)為臺灣期貨交易所掛牌臺股期貨契約(臺指期)交易標的,去年一般交易時段的臺指期日平均成交量達15萬口,每日平均成交的契約價值逾3,000億元,如此熱門的期貨商品,所以臺灣指數公司開發設計「臺股期貨指數」。

臺指期交易標的為加權指數,平日近月期契約的成交量、未平倉口數占總數超過九成,近月期契約一般都是將屆到期前一周,次近月契約數量才明顯增加,顯示部分交易人開始進行契約轉倉,而轉倉時近月、次近月契約間的價差,亦可能是操作績效的來源。

「臺股期貨指數」編製方法可參照股市採用發行股數作為加權依據,所以平日可以全數以近月臺指期作為指數代表成分計算指數;分析臺指期到期前的近月與次近月契約歷史未沖銷部位消長,在近月契約最後交易日前五天指數代表成分再加入次近月契約,並分五日依等比例將近月臺指期轉為次近月臺指期契約,表彰臺指期所有期別契約未平倉部位結構,計算指數評量臺指期的行情走勢。臺灣指數公司模擬上述指數編製方法,分析運用2010年1月至2019年10月資料,「臺股期貨指數」的年化報酬約8.84%,年化波動度為15.48%。

資料來源:udn

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