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不正常下殺…3分鐘損失逾5,000萬 台指期夜盤開市閃崩

不正常下殺…3分鐘損失逾5,000萬 台指期夜盤開市閃崩

台指期閃崩三分鐘成交口數台指期閃崩三分鐘成交口數

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又見胖手指?台灣期貨市場21日夜盤於下午3時開市,台指期在開盤後由10,496點瞬間閃崩,指數最低跌至10,260點,上下高低點最高差距達289點,買賣價格波動甚大,一直到3時零3分後,價格才逐漸回復正常。業者估算,在台指期夜盤不正常交易的3分鐘內,台指期成交量約1.3萬口,估計損失金額逾5,000萬元。

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這是台灣期貨市場夜盤交易機制上路二年以來,首見開盤後,台期指瞬間急跌的現象。根據多家期貨業者分析,這次閃崩應不是胖手指,有可能是台指期8月契約於21日結算,轉倉到9月契約,高頻交易者的參數模組出現錯誤,以致於出現台指期不正常下殺。



業者估計,在這一段不正常交易的期間之內,第一分鐘台指期成交量達5,641口,第二分鐘的成交口數達4,076口,第三分鐘成交口數3,166口,三分鐘合計成交量1萬2,883口,以平均損失20點計算,粗估損失金額逾5,000萬元。

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由於僅台指期出現指數急跌,小型台指期表現平穩,大小台通常會彼此牽動,不少交易人眼見有差價可賺,在這三分鐘忙著高買低賣,趁機發了一筆意外之財。



在國際股市未出現異常下,台指期出現急跌,期貨業者認為,可能原因有三:一是台指期結算,業者剛換倉,程式交易的掛單參數未調整好。二是夜盤下午3時剛開盤,交易的掛價不多,買單不足夠,以致於一旦出現較不正常的賣單價格,易引發連鎖效應。三是不正常的成交價格,觸發其他「瞬間停損」的程式交易,以致於指數進一步出現急跌,急跌單密集出現在下午3時零18秒~22秒期間。



不過,據期貨業者了解,台指期夜盤開盤參考價是10,496點,雖在一分鐘內下跌至10,260點,但成交價仍在動態穩定機制正常範圍內,並未出現退單現象。


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