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[分享] 期貨選擇權市場上,風險控管以及交易三元素是很重要的!

期貨選擇權市場上,風險控管以及交易三元素是很重要的!

★交易三元素:個人心理、資金管理、交易系統
交易包含三個部分,個人心理、資金管理、交易系統

心理對成功的影響性佔60%左右,資金管理佔30%

系統僅佔10%,忽視前兩者,是大部分交易人失利的原因



★觀察法人籌碼變化,可衡量風險及目前趨勢
因此加碼『將風險保持在可接受的程度,同時又把獲利潛力擴大至極限』

直到趨勢結束。正因為如此,觀察法人籌碼的趨勢變化,

可以用來衡量風險及目前趨勢。


"法人大戶加權未平倉量"

是將期貨及選擇權綜合計算後的數據,代表法人真正的多空單留倉規模

其計算方式是將,小台乘以1/4換算成大台淨口數

選擇權乘以Delta再乘以1/4換算成淨口數。



所以當法人大戶的期貨與選擇權部位大量集中在某一方向時

很可能出現重大的走勢,因此該方向選擇權賣方風險驟增。



有點經驗的投資人,都對「快市」這現象不陌生,

行情在幾分鐘內暴漲 或 暴跌數十點,

嚇得當沖客趕快停損,

但沒多久後,市場又恢復原狀,好像沒發生過一樣。


★「快市」的成因,大部分來自消息面,

什麼時候會有什麼消息,我們當然無法掌握。

但有些時候,雖然沒有什麼消息,但行情 默默走到一個臨界點後,

就觸發了某些交易策略進場。


使用這些策略的交易人越多,同時爭相進場,於是就引發快市。

隨著程式交易普及,投資人的進出邏輯 越來越類似,

「快市」出現的頻率 愈來愈高。

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