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台指期 留意拉回風險 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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台股上周五(14日)開低震盪,盤中回測下檔跳空缺口後,買盤再度支撐收斂跌勢,成交量縮減至千億元以下。目前在多空拉鋸下,台股再度於月線上下橫盤整理,而台指期上周五下跌123點至9,729點。期貨商建議投資人須留意台指期的拉回風險。

價差方面,台指期逆價差擴至45.16點,電子期逆價差擴至2.13點,金融期轉為逆價差2.5點;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少4,150口至9,243口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少4,600口至36,484口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,500口,使留倉部位轉為淨空單55口。

群益期貨表示,外資現貨賣超68億元、期貨淨多單減少至36,484口,自營商選擇權淨部位目前仍以賣買權為主要布局;12月選擇權籌碼呈現中性格局,賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口,買權OI增量呈現積極布局,賣權OI往下履約價作翻移退守,目前上檔出現壓力。

整體來說,外資期現貨同步做空,自營商選擇權中性偏空,月選擇權呈現中性,整體籌碼面中性格局。

永豐期貨表示,由選擇權未平倉量觀察,OI最大量支撐壓力區由9,500~10,200點縮窄至9,500~10,000點,隨著指數走軟讓上檔壓力區下移。全月未平倉量put/call ratio值由1.18降至1.09。

買權平均隱含波動率由15.25%降至15.18%,賣權平均隱含波動率由18.73%升至20.52%,買權降賣權升,而自營商在Call的淨空單增加1.9萬口,Put淨多單增加0.9萬口,整體選擇權市場顯示偏多情續降溫。

期貨商表示,台指期上周五中斷反彈趨勢,並跌至所有均線下方,顯示美中貿易衝突消化的利多已消退,近期蘋果屢傳利空,不但不受投行看好,還要面對高通的法律戰,不利蘋概股後市,台指亦需留意拉回風險。

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