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[轉貼] 期貨三大新制 今日上線

期貨三大新制 今日上線

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2018年11月19日 04:10 工商時報
涂憶君/台北報導

期交所將於今(19)日起實施「國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施」、「電子期貨納入夜盤交易適用商品」及「選擇權商品掛牌序列調整」三項制度調整,以健全期貨市場發展、增加夜盤交易商品、減少選擇權商品深價外及深價內掛牌序列。



其中,一、國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施:「期貨市場動態價格穩定措施」可防範錯誤下單、胖手指、盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致盤中價格異常波動。

除第一階段實施在台股期貨及小型台指期貨近月、次近月及跨月價差契約外,金起將擴及所有國內股價指數期貨商品,包括台股期貨、小型台指期貨(含周契約)、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、台灣50期貨及櫃買期貨等所有到期契約及跨月價差契約。


二、電子期貨納入夜盤交易適用商品:今年來美股高檔波動趨大,夜盤日均量達20萬口,夜盤占日盤交易比重攀升至20%以上,顯示夜盤避險交易的重要性與日俱增,更顯見愈來愈多交易人運用夜盤交易。

台灣電子股和美國科技股有上下游供應鏈關係,與美股關性高,且不乏電子股於海外掛牌ADR,交易人可運用夜盤電子期貨進行避險交易,電子期貨納入夜盤交易後,夜盤可交易商品將擴增為18項。


三、選擇權商品掛牌序列調整:選擇權是期交所重要商品,其中交易量最大者為台指選擇權。期交所觀察選擇權季月契約存續期間較長,可能因行情走勢波動,產生較多深價內及深價外序列。

為減少該類掛牌序列數,參採國際主要交易所作法,調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定,由全部插補方式改採部分插補方式。

以台指選擇權為例,當季月契約轉近月契約時,依近月契約履約價格間距,僅補足履約價格契約涵蓋基準指數上下15%,而非補足最小至最大掛牌序列間所有序列。

股票選擇權現行掛牌序列數眾多,且交易需求主要集中在較近月份的價平附近序列,期交所也調整季月契約履約價格間距為近月契約的2倍,且近月及季月契約適用不同履約價格間距,新增季月轉近月契約履約價格間距插補規定,同指數選擇權插補方式,以降低掛牌序列數量。

(工商時報)




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轉貼資料來源:中時新聞

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