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[原創] 台指期外資大減多單、選擇權高檔有壓

台指期外資大減多單、選擇權高檔有壓

台指期 外資大減多單
經濟日報 記者趙于萱/台北報導 


台股期現貨昨(16)日創高後湧現賣壓,盤中激烈震盪百點,終場以全日低點作收。分析師認為,盤勢多方架構不變,但攻勢受阻訊號浮現,指數將陷高檔震盪,拉長戰線、逢回做多勝率較高。

台指期昨日下跌29點收9,772點,正價差0.75點,三大類股方面,電子期和非金電期同步下跌,僅金融期逆勢走揚撐盤,電子期逆價差0.68點,金融期正價差0.58點。

外資昨日對台股現貨連六買、買超33億元,但期貨多單大減7,048口,未平倉淨多單降至65,850口,合計三大法人減持多單6,840口,淨多單部位22,791口。

國票期貨指出,籌碼動向來看,昨外資大減多單,但選擇權部位,外資多空勢力比由1.1降至0.99,調整以增加Buy Put為主,自營商多空勢力比由1.32降至1.07,也以增加Buy Put為主,三大法人期貨留倉淨部位雖減,選擇權避險策略卻未見積極布建,代表法人尚未看待3月合約結算前行情。

選擇權操作區間來看,3月合約買權最大未平倉量履約價在10,000點,有30,564口,賣權最大未平倉履約價在9,500點,有22,710口。3月合約未平倉比例(P/C ratio)為1.27,支撐大於壓力;期交所台指波動率VIX指數12.66,低於歷史均值13.29,盤面氣氛有利多方。

在投資操作上,國票期貨表示,由於昨日指數挑戰9,900點未果,以一根帶上影線中長黑K終結本波連漲走勢,透露多方攻勢於此受阻,驚驚漲格局轉為短多,指數恐有測試短均線可能性。

元富期貨分析師姜軒墨表示,台指期前日收高結算,暗示多頭並不急於拉高指數,短期回檔反有利醞釀下波攻勢,目前在技術面拉出一根黑K後,關注會否跌破9,700點與5日線支撐,若無跌破,建議持續偏多操作。



美股漲勢稍歇 台股短線恐震盪
中央社 台北17日電
美股創新高後漲勢稍歇,對於蓄勢攻擊9800點的台股而言,少了國際股市走揚的助力,分析師表示,短線指數恐在萬點關前陷入震盪,具題材的中小型股較不受影響。

美股4大指數漲跌互見,道瓊工業指數上漲7.91點、漲幅0.04%、收在20619.77點,NASDAQ指數下跌4.54點、跌幅0.08%、收在5814.90點,S&P 500指數下跌2.03點、跌幅0.09%、收在2347.22點,費城半導體指數上漲0.70點、漲幅0.07%、收在971.24點。

分析師表示,加權指數蓄勢挑戰9800點大關,由於自農曆年後指數短線大漲超過400點,加上逼近萬點的心理關卡引發內資獲利了結賣壓,恐讓短線漲勢稍止,不過由於技術面依舊偏多,在修正短線過熱的技術指標後,台股還是有機會攻堅。

分析師指出,雖然外資持續在現貨買超,但在期貨市場則是偏多中有保守,外資淨多單16日大減近7000口,未平倉多單仍有超過6.5萬口水準,選擇權更是1日大減逼近1.5萬口,由淨多單轉淨空單,雖然如此,短線指數不易有明顯修正,估在9800點關前區間震盪。

倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)終場下跌0.3%,收在7277.92點;法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.3%,收在11757.24點;巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%,收在4899.46點。



期貨商論壇/選擇權 高檔有壓
經濟日報 記者趙于萱整理


美股續創新高,激勵台股昨(16)日延續前日漲勢,早盤跳空開高一舉突破9,800點,但隨即遭遇獲利調節賣壓,半小時內,指數反轉急跌至平盤之下,終場跌28點、以9,771點作收。由於指數收低卻未見爆量,建議仍可沿5日線偏多操作。

從台指選擇權成交量觀察,3月合約買權交易區間集中在履約價9,900點-10,200點間交易,賣權交易區間集中在履約價9,500點-9,600點間交易;未平倉量部分,買權最大未平倉量落在履約價10,000點,計30,564口,賣權最大未平倉量落在履約價9,500點,有22,710口。全月未平倉量Put/Call Ratio值由1.43降至1.35,大於中性值1,但有下滑跡象,反映選擇權籌碼雖仍為偏多,但高檔壓力浮現。

技術面觀察,大盤昨日衝高滑落收黑卻未見爆量,指數仍守住5日線,短中期均線也保持多頭格局不變,量價結構仍屬震盪偏多型態。考量國際股市處於多頭,且未見爆量收長黑K的明顯反轉訊號,建議在浮現轉空訊號前,拉回不破5日線都可順勢偏多操作,但需嚴設停損。(永豐期貨提供)

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