昨收盤：8110（-74） 昨日量：1420億 五日均量：1833億 五日均線：8200

ㄧ、台指期十大特定法人未平倉部位：
1. 多單15406（32.1％）→15264（31.5％）。2.空單25602（53.3％）→24275（50.1％）。
3.台指期未平倉量：48032口→48447口。4.價差：+29→0。收8110（-103）。
5.結算日：2/21。6.今日關卡價：7989、8043、8123、8177、8257。
7.台指選擇權最大未平倉履約價：put 7400 / call 9000 → 倉位未變 。
二、市場籌碼變化：
1.三大法人合計：賣超40.35億。
外資：買進340.59億、賣出406.38億，合計賣超65.79億。
投信：買進53.93億、賣出33.73億，合計買超20.2億。
自營商：買進44.13億、賣出38.95億，合計買超5.18億。
2.資劵：資+12.01億（餘額3445億）、劵+44013張（餘張588210張）。
3.買張8622718→7546515、賣張7442802→7398304、差額+1179916→+148211。
均買6.89張→7.24張、均賣7.13張→7.24張、差額-0.24→-0.06張。
4.電子成交比重：46.1％→44.2％。5.金融成交比重：24.2％→20.0％。
三、大盤看法：
在亞股全面大跌下台股在開放政策題材下相對抗跌，但觀察外資近日因國際盤不佳買盤已收手轉為小賣，而十大特定法人淨空單依然高達9000口，故此研判，台股欲於全球股市皆走弱下獨強並無此條件，反觀下方支撐，在短線利多發酵後，今日即將考驗上週五之長紅k，若短線上可力守 ...[/url][/quote].....

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0122 隨堂日誌…”房貸”漩渦越捲越大.
1.期約正價差大幅收斂,電子期價差轉逆.
2.主要期約OI小幅遞增.
3.選擇權隱含波動率Call減,Put增
台股延續上週五拉尾盤的力道,以量平两點高盤開出,高開畢竟敵不過亞股極弱的走勢,反轉為謹慎買氣不繼的兩高弱雙星盤,指數一直處在平盤下整理, 跌幅不大,直至臨收盤時急速下跌小跌早盤低,終場時指數收在8110.20點,下跌74.45點,成交量萎縮為1424.00億,指數今雖仍收在上週五長紅K棒中值以上,但短均再失守.近期台股走勢卻有”止跌有餘,上攻有待努力”的態勢,短期走勢受美股后市影響頗大,尤其在今日盤后消息,陸股因其國內三大銀行因捲入”次房貸事件”造成陸股及港股重挫,看來台股要有自己的路有點困擾.
摩台期今早公佈上週五的OI遞增,示買盤仍在,今收陽母子型態,價差大幅收斂亦收低於月均,在大環境不怎么好及未收復月均前,多方需謹慎應對后市.
電子期今收陰母子型態,逆價差作收,型態上上週三低開缺口315.45及月均示收復前,恐仍有再探底疑慮.
金融期上攻遇壓振盪拉回,在MACD的DIF己正式翻多的態勢下,只要守著上週五低1026.0,后市仍有不錯的攻勢.
二月選擇權合約,大額成交量Call集中在8,800及Put7,400,最大量未平倉合約為9,000Call及7,400Put,未 ...[/url][/quote].....

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